Continuous-time stochastic modelling of capital adequacy ratios for banks

Abstract

Regulering van die kapitaal benodighede vir banke is besonder belangrik in vandag se banksektor. In hierdie opsig is een maatstaf om bank solvensie te meet die Kapitaal Bevoegdheidsverhouding (KBV). Ons beskou twee tipes KBV's, een wat risiko gebaseer is en een wat nie-risiko gebaseer is nie. Ons kan die risiko gebaseerde KRV verder opdeel in Basel II en Reeks I verhoudings en ook die nie-risiko gebaseerde KBV in hefboom en billikheidsverhoudings. In die algemeen is hierdie verhouding: 'n breuk met die teller 'n maatstaf van 'n bank se kapitaal en die noemer is 'n maatstaf van die risiko waaraan die bank blootgestel is. Ons hoofdoel is om kontinue-tyd stogastiese modelle te formuleer vir die bogenoemde verhoudings en ons hoofresultaat is die modellering van die Basel II KBV.